オプションの「保存」タブに「ドキュメント管理サーバーファイル用の
オフライン編集オプション」の項目があります。そこが「Webサーバー」
でアクセス権限のない場所が指定されているのではないかと思います。
(共同作業をする時のオフライン(チェックアウト)後の保存先です)
「このコンピュータ上の・・・」に変更すればいいと思うのですが,この
辺のことについては詳しい知識がないので自信を持っては申し上げられ
ません。操作されるときは手順を記録して行なってください。
また,「ブックの保存」の「ファイルを自動保存する場所」(通常
C:\User\(使用者名)\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\ です)や
「既定のファイルの場所」(通常 C:\User\(使用者名)\Documents
です)も確認してください。