残念ながら、現在のEdgeにはダウンロード場所を変更するオプションはありません。レジストリを変更する等の高度な設定が必要です。
ただ、MicrosoftのWindows１０の開発者用のアップデートにはこのオプションが含まれているようですので一般にこのアップデートが公開されたら変更オプションがブラウザに付くかもしれませんね。
現在はダウンロードフォルダのショートカットを作成して対応するしかないかと思います
レジストリを変更してダウンロードフォルダを変える方法
①Windowsキー + R, をおして regedit と入力しOKを押します
②HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders を表示します
③%USERPROFILE%\Downloads という値が入ったレジストリキーを捜します
④そのキーをダブルクリックして、ダウンロードフォルダとしたいフォルダをフルパスで記載します
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